2.1. le risque de première espèce ou risque α

C'est le risque de rejeter l'hypothèse nulle (H0) alors que celle-ci est vraie. Ce risque est parfaitement connu : c'est la probabilité utilisée lors de la réalisation du test, c'est à dire la probabilité pour que la valeur de la variable aléatoire Z (distribuée selon la loi de distribution choisie pour le test) soit extérieure à l'intervalle [z1, z2] ([-2,093 ;+2.093] dans notre exemple pour une loi de Student, 19 ddl et un risque α égal à 5 %). La valeur 5% est classiquement utilisée avec dans certains cas l'utilisation d'un risque 1%.

Au risque 5 % on estime donc que la probabilité pour que la différence observée soit due aux fluctuations d'échantillonnage est suffisamment faible pour accepter H0.